即日鮮交易 AI 信號

Leeks Terminal 即日鮮交易信號 — 港股每朝早 9:00 HKT / 美股每朝早 9:00 ET 開市前自動出， 涵蓋 HK 200 + US 200 隻主流股票，4 維度評分 + 入場區間 / 止損位 / 目標價，唔使睇晒 200 隻 K 線。

咩係「即日鮮信號」

即日鮮 (day-trade) 定義：

• 開市前 9:30 出信號
• 16:00 HKT / 16:00 ET 前必須平倉
• 唔過夜，唔留倉
• 每筆止損 2-3% 內
• 高 momentum + 高 order flow 嘅股先會有 signal（其他一律觀望）

信號 3 個 type

4 維度評分細節

每個信號附帶 4 個 dim 分數 (0-100)：

• 估值 v (5%) · PE / PB / deviation from 5y mean — 偏貴 = 減分
• 質素 q (5%) · ROE / margin / dividend stability — 高 ROE = 加分
• 動能 m (70% 港股 / 60% 美股) · 今日方向 + MA trend + RSI + breakout proximity — 純價格動能
• 資金流 of (20% 港股 / 30% 美股) · 量比 / 大單 / Relative Volume vs 20d ADV — 確認有大戶入場

Python-side 確定性加權 — score = 0.05×v + 0.05×q + 0.70×m + 0.20×of。 LLM 只負責輸出 dim 嘅 raw score (0-100)，總分由 Python 計，避開 LLM 估分嘅 hallucination。

邊個適合用

• 全職 day-trader · 開市前 5 分鐘決策
• 兼職 trader · 工餘時間追蹤信號
• 學生 · 學吓 AI + 技術分析點樣結合

常見問題

Q: 信號幾時出？

A: 港股每朝早 9:00 HKT 前；美股每朝早 9:00 ET 前。當日信號當日有效，過期作廢。

Q: 點解 LLM 評分唔可靠？

A: LLM 容易 hallucinate 數字。所以我哋用 LLM 評 dim 嘅 raw score，總分由 Python 確定性加權計返。同時 entry / stop / target 全部要 LLM 寫具體價位，唔可以寫「支持區」呢類含糊嘢。

Q: 過往信號準唔準？

A: Dashboard 顯示每隻信號嘅 outcome (paper-trade)，paper-trader 自動追蹤 30d hit-rate。命中率低嘅策略會自動 disable。詳細睇 methodology 頁。

止損 / target 點樣 set

「止損點樣 set」(stop loss 計法) 係 day-trade 最常見嘅問題之一。我哋 LLM 出嘅止損位基於三個 framework 並行驗證，揀最貼市嘅嗰個：

1. ATR-based (Average True Range) · 用 14 日 ATR 做基礎，止損 = entry − 1.5 × ATR (long) 或 entry + 1.5 × ATR (short)。好處係自適應波幅：低波幅股止損窄、高波幅股止損闊，避開被即日震盪震走。Leeks Terminal 對大部份港股即日鮮信號用呢個 framework。
2. MA20-based · 止損放喺 MA20 下面 0.5% (long) 或上面 0.5% (short)。邏輯：MA20 係 intraday 最重要嘅 pivot，跌穿 MA20 = momentum 失效。適合 trend day，對 range day 容易觸發。
3. Swing-low / swing-high based · 止損放喺最近 5 個 K 線最低位 − 0.3% (long) 或最近 5 個 K 線最高位 + 0.3% (short)。邏輯：前低/前高係結構位，跌破即 setup 失效。適合 breakout 後追擊。

Target 方面，TP1 = 1:1.5 risk-reward (例如止損 2%，TP1 = +3%)，TP2 = 1:2.5 risk-reward (止損 2%，TP2 = +5%)。我哋建議一般散戶喺 TP1 先平 50% 鎖定利潤，剩餘 50% 用 trailing stop (例如每升 1% 將止損上移 0.5%) 跟趨勢到 TP2 或收市前強制平倉。具體每隻信號嘅止損 / target 寫喺 detail page 嘅「止損」/「目標」兩個 panel，一目了然。

⚠️ 止損永遠係入場前 set 死，唔係睇住盤中跌幾多再諗。即日鮮最常見嘅死法就係「跌 1% 諗一諗、跌 3% 諗一諗、跌 5% 止蝕」，結果一日輸晒一星期贏嘅。Set 完就 snap落 broker app 嘅 stop loss order，到價自動執行。

信號失敗 點算

即使 4 維度評分再高、信號再強，當日失敗率仍然有 30-50%。「信號失敗 點算」(stopped out / false breakout 點處理) 係每個 day trader 必修課題。我哋嘅規則：

1. 正常止損出場 · 到價觸發 stop loss，紀錄喺 paper-trader，唔好即時 reverse。出場後該筆倉位 close，唔好「加碼溝淡」。
2. False breakout (假突破) · 突破入場區間後 15 分鐘內跌返入去、close 返區間下面 — 即場止損，唔好等 full stop loss。例如 entry 320-325，breakout 上 326 後 5 分鐘內跌返 323，就要手動止損走。Reason：假突破後下一個 support 通常會被跌破。
3. Re-entry 規則 · 止損出場後同一方向當日 唔可以 再入場 (避免報復交易)。下一個 setup 要等下一個交易日 / 下一隻信號。例外：止損後價格 reverse 到原本方向嘅下一個 level (例如原本 short 被止損後 30 分鐘內繼續跌穿前低)，可以喺新 level 再 short，但倉位縮減至原本 50%。
4. 信號 cancel 條件 · 開市 30 分鐘內如果大市 regime 急轉 (例如恒指由 +1% 倒跌到 −1%)，所有動能信號自動 cancel，唔好入場。
5. 紀錄 + 覆盤 · 每筆止損 (包括 false breakout) 都要記入 paper-trader dashboard，標記失敗原因 (正常 stop / false breakout / news shock / regime flip)。一週後回顧統計：如果你嘅 false breakout 比例 ≥ 40%，代表 entry timing 太早，要等 9:45 之後先入場。

核心 mindset：止損係 cost of business，唔係 loss。一個日 10 單嘅 day trader 贏 6 輸 4 就係 profitable，關鍵係輸嗰 4 單每單蝕 1-2%，贏嗰 6 單每單賺 3-5%。如果你連續 3 單止損、情緒開始煩燥，就強制收工，唔好再落第 4 單。

常見問題 (續)

Q: 點解叫「短炒 入場」要等開市 15-60 分鐘？可唔可以開市即刻入？

A: 開市頭 5 分鐘 (9:30-9:35 HKT / 09:30-09:35 ET) 係 price discovery 階段，bid-ask spread 大、成交量 spike、stop loss hunt (大戶刻意掃止損位) 極常見。即日鮮入場最佳窗口係 9:45-10:30 開市後 15-60 分鐘，等價格 confirm 方向、volume 正常化、spread 收窄先落單。Leeks Terminal 嘅 entry_zone 設計就係 assume 你喺呢個 window 內分批入場 (例如 320-325 範圍內分兩注：320 入 50%、325 入 50%)，避免一注 all-in 食晒 spread。

Q: 「day trade signal」中文叫咩？係咪即係「即日鮮信號」？

A: 係。「day trade signal」中文翻譯就係「即日鮮信號」、「日內交易訊號」、「當日短炒訊號」，三個講法同一樣嘢 — 指交易日開市前 / 開市初段出嘅短炒 setup，必須當日收市前平倉。台灣用「當沖」呢個 term，內地用「T+0 短線」，香港散戶最普遍叫「即日鮮」。Leeks Terminal dashboard 同 detail page 全部用「即日鮮」呢個香港本地術語。

Q: 「intraday signal 中文」資源 — 除咗 Leeks Terminal 仲有冇其他？

A: 有幾個常用：

• 經濟通 ET Net · 即時港股報價 + 簡單技術指標 + 篩選器，但冇 AI 評分
• 富途牛牛 / 輝立 speed quote · 內置 scanner，可以自訂 MA / RSI filter，但都係人手 set，唔似 AI 自動出信號
• StockQ (股勢) · 中文版 Finviz，screener 強但 AI 評分弱
• TradingView 中文版 · 圖表最強但要付費 (Premium USD 15+/月) 先有 AI Pine Script 自動 signal

Leeks Terminal 嘅定位：完全 free + 中文 + AI 自動出信號 + 每隻信號附 entry / stop / target。如果你想 contribute 或者報 bug，可以喺主頁 footer 搵到我哋嘅 Telegram group。

Q: 「momentum 信號」同「資金流 訊號」點樣配合用？

A: 兩個維度互相 confirm 先係最強信號。我哋嘅 framework：

• momentum 信號 (m ≥ 60)：純價格動能 — 升穿 MA20、RSI 強、新高、deviation 擴大。代表「市場對呢隻股有興趣」
• 資金流 訊號 (of ≥ 60)：大戶資金流入 — Relative Volume ≥ 2x、大單淨流入、北水 / 機構買入。代表「有人用錢落注」
• 雙確認 (m ≥ 60 AND of ≥ 60) · 命中率 70%+，呢類信號可以加大倉位 (例如原本 5% 倉，加到 8%)
• 單 momentum (m ≥ 70 但 of ≤ 50) · 命中率降到 50%，可能係 retail 散戶追入，沒有大戶跟，倉位縮到 3%
• 單資金流 (of ≥ 70 但 m ≤ 50) · 大戶可能在派貨 (高位接貨給散戶)，呢類 setup 反而要小心做 short，唔好盲目 long

Dashboard 每個 card 右下角顯示 m / of 兩個 dim，比較兩者比例就知信號 strength。詳細 4 維度框架睇 methodology 頁。

Q: 「short selling 信號」點樣出？港股沽空限制多唔多？

A: 港股 short selling (沽空) 規則比美股嚴格：只有「可沽空證券」名單 (俗稱 shortable list) 嘅股票先可以 short，而且有 報升幅規則 — 禁止在低於當日開市價 (開市前時段) 或前收市價 (continuous session) 沽空。Leeks Terminal 識別 short selling 信號條件：

• trade_direction = 看空 + score ≤ 40 + 跌穿 MA20 / MA50
• order_flow 反向 (Relative Volume ≥ 2x 但價格向下 = 高位派貨)
• 新聞 sentiment 明確負面 (盈利預警 / 監管罰款 / 沽空機構報告例如 Hindenburg、Muddy Waters)
• 必須喺 shortable list 內 (Leeks Terminal 對唔 shortable 嘅股，會標 🔴 觀望而唔出 short 信號)

美股 short 寬鬆得多 — 基本上所有股票都可以 short (除咗 hard-to-borrow 名單例如小型股 MCap < 300M USD)，T+1 交收，可即日鮮平倉。但 short 風險無限大 (股價可以升 100%+)，新手唔建議單獨做 short — 應該同 long 信號對沖 (例如 long 一隻強勢股、short 一隻 weak relative)。

Q: 「日內 短炒 教學」 — Leeks Terminal 適唔適合新手學 day trade？

A: 適合，但要做齊以下 5 步 setup 先可以開始 paper-trade：

1. 讀晒 methodology 頁 · 4 維度框架、score 計算、entry / stop / target 邏輯，全部要明
2. 用 paper account 行 30 日 · 富途 / IBKR 都有 paper trading 功能，先用 Leeks Terminal 信號做模擬單 30 日，記低 hit-rate
3. 頭 3 個月只做 long、不做 short · long 風險有限 (最多跌 100% 到零)，short 風險無限。新手用 long 學技術
4. 每筆倉位 ≤ 總資金 5% · 就算連續 5 單止損都只輸 25%，仲有 75% 子彈
5. 30 日後 review · 如果 paper-trade hit-rate ≥ 50%、profit factor ≥ 1.5，先開始 real money，倉位 1% 開始，慢慢加

Day trade 唔係「學完即用」嘅工具 — 係 6 個月 - 1 年嘅紀律訓練。如果你想 1 星期變大師，呢個市場唔適合你。詳細 risk management + 心理質素 setup，睇 methodology 頁。